ベイズ計量経済分析

和合 肇編著
2005年5月20日 発売
定価 5,060円(税込)
ISBN:9784492313398 / サイズ:サイズ:A5判/ページ数:408

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概要

事後分布のシミュレーションを用いる「マルコフ連鎖モンテカルロ法(MCMC)」の利用方法を、理論解説から、経済・金融・ファイナンスなどの実証分析などの応用に至るまで学ぶ1冊

目次

第1章 計量経済分析へのベイズ統計学の応用
第2章 マルコフ連鎖モンテカルロ法とその応用
第3章 アジア金融危機後の外国為替間の関係
       (単位根、共和分、VAR)
第4章 マーケットシェアの予測とブランド競合分析
       :マーケティング戦略の意思決定
第5章 景気動向指数の継続時間分析
第6章 経済成長の収束仮説
       :隠れマルコフ・モデルによる検証
第7章 実質為替レートの中期予測におけるモデルの不確実性
第8章 ディリクレ過程事前分布を用いた構造変化のベイズ分析
第9章 マルチ・ムーブ・サンプラーを用いた
       確率的ボラティリティ変動モデルのベイズ推定法
第10章 金融派生証券の価格付けとMCMC
第11章 動学的分布混合モデルを用いた構造変化の分析
第12章 マルコフ・スイッチングを含む
       確率的ボラティリティ変動モデル