ファイナンス計量分析入門

森棟 公夫著/中窪 文男著/富安 弘毅著/中園 美香著
2008年4月25日 発売
定価 4,400円(税込)
ISBN:9784492470794 / サイズ:サイズ:A5判/ページ数:360


著者から




ファイナンス計量分析の理論的な基礎となる計量経済学や時系列分析に関する書籍は、巷に数多く存在します。しかし、最近の分析法の応用についての、分かりやすい解説はほとんどないのが現状です。こうしたなか、実践的なファイナンス計量分析の本の必要性を感じ、現場で働く方々の協力をもとに本書を執筆しました。(森棟公夫)

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概要

データ、ソフトウェア、プログラムという計量分析の「三種の神器」を提供し、最先端のことを学ぶには「習うより慣れろ」という精神で貫かれた実用志向のテキスト。

目次

第1章 はじめてのS-PLUS
第2章 回帰分析
第3章 ローリング分析
第4章 時系列分析
第5章 単位根時系列
第6章 VAR
第7章 共和分
第8章 1変数GARCH
第9章 多変数GARCH
第10章 長期記憶モデル
第11章 極値の分布
第12章 乗り換え回帰

著者プロフィール

森棟公夫
もりむね・きみお

1969年京都大学経済学部卒業.スタンフォード大学Ph.D.(経済学), 京都大学経済学博士. 日本統計学会,日本経済学会,日本金融・証券計量・金融工学学会(JAFEE)などに所属し,2004年日本統計学会賞受賞. 2006年度日本経済学会会長, 2007-2008年度JAFEE会長. 現在,京都大学大学院経済学研究科長. 主な著書に『計量経済学』(東洋経済新報社1999年)等がある.

中窪文男
なかくぼ・ふみお

現在、バークレイズ・グローバル・インベスターズ(株)にて, 為替オーバーレイ戦略等を担当. 日本生命,ニッセイ基礎研究所で外債・為替等の運用・リサーチを歴任.京都大学博士(経済学),学習院大学大学院非常勤講師. 主な著書に『為替オーバーレイ入門』(東洋経済新報社, 2004)等がある.

富安弘毅
とみやす・ひろき

1992年日本開発銀行(現日本政策投資銀行)入行. 同行およびモルガン・スタンレー証券会社にて信用リスク管理モデルの開発,各種リスク管理業務に従事.現在,モルガン・スタンレー証券会社金利派生商品部にて信用リスク,ポートフォリオリスク管理を担当.UCLAアンダーソンスクール修士(MBA),一橋大学修士(MBA).

中園美香
なかぞの・みか

1997年数理システム入社。現在、S-PLUSのサポート、トレーニング、コンサルティング業務に従事。慶應義塾大学理工学部数理科学科卒業。