数理ファイナンスの基礎

国友 直人著/高橋 明彦著
2003年7月4日 発売
定価 4,180円(税込)
ISBN:9784492653258 / サイズ:サイズ:A5判/ページ数:288

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概要

最新ファイナンス理論で扱われる確率論的展開や数理統計学的議論を検討。マリアバン解析と漸近展開という最新理論を金融実務に応用できることを示唆した研究書。

目次


第1)部 序論
第1章 数理ファイナンスの登場
第2章 離散時間モデルから幾何ブラウン運動モデルへ

第2)部 ファイナンス確率過程の基礎理論
第3章 市場・ポートフォリオ・無裁定条件
第4章 完備性と派生証券・債券市場
第5章 動的最適ポートフォリオ

第3)部 ファイナンス確率過程の漸近理論
第6章 確率過程の漸近理論
第7章 ブラック=ショールズ経済
第8章 金利の派生商品
第9章 漸近展開の数学理論

第4)部 数理ファイナンスの諸問題
第10章 アメリカ型派生証券への応用
第11章 動的最適ポートフォリオへの応用
第12章 モンテ・カルロ法への応用
第13章 今後の展望

  第47回 日経・経済図書文化賞を受賞しました